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豆粕期权做市商仿真交易完成合作测试_0

2018-09-14 17:12:00

大连商品交易所日前公告称,该所已顺利完成豆粕期权做市商仿真交易合作测试,为期权上市实施做市商制度提供了有益的参考。此外,大商所还发布通知扩容交易专线,提示会员单位于6月30日前完成扩容,以保障期权上市后带宽充足。

据了解,本次合作测试期间市场参与度高,各合约流动性较强,日均成交1680万手(单边,下同),日均持仓278万手,总行权量为3万手。参与交易客户数1.9万户。期权隐含波动率平均值在40%左右,高于豆粕期货历史波动率,活跃程度较高。活跃合约集中在行权价格为2800元的平值期权合约,看涨期权交易量比看跌期权稍高。

做市商方面,合作测试实际参与的做市商共计35家,做市商日均成交量580万手,占期权总成交量的17%。从做市商评价结果看,合约价差及连续报价时间较为合理,主力合约系列5档最优买卖价差为4个最小变动价位,平均最优买卖价差低于1.5个最小变动价位。主力合约系列平均连续报价时间比在60%左右,基本达到了做市义务需求。做市商回应询价功能也在合作测试期间得到了检验和完善。

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